Portfolio Optimization

Deskrizzjoni

Il-mudell Ottimizzazzjoni tal-Portafoll jidentifika l-ippeżar tal-kapital ottimali għal portafoll ta’ investimenti finanzjarji li jagħti l-ogħla redditu għall-inqas riskju abbażi tal-profil tar-riskju tar-ritorn u l-korrelazzjoni bejn l-investimenti individwali. Id-disinn tal-mudell ta' ottimizzazzjoni tal-portafoll jippermettilu li jiġi applikat jew għal portafolli ta' strumenti finanzjarji jew ta' fluss ta' negozju. Il-mudell għall-ottimizzazzjoni tal-portafoll huwa intuwittiv u flessibbli b'ikoni ta 'għajnuna kollha biex jassistu bl-input u l-interpretazzjoni tar-riżultati tal-ħruġ. L-input tad-dejta storika għall-analiżi hija appoġġata minn għażliet biex jiġu speċifikati prezzijiet assoluti jew qligħ, numru ta’ unitajiet kurrenti miżmuma u għodda biex tniżżel perjodi twal ta’ żmien ta’ dejta tas-suq finanzjarju għat-titoli mill-internet. Għażliet ta 'ottimizzazzjoni avvanzati jinkludu l-iffissar ta' restrizzjonijiet minimi u massimi għall-ippeżar fil-portafoll ottimali u għażliet ta 'analiżi tar-riskju għall-volatilità ġenerali taħt il-proporzjon ta' Sharpe, riskju ta 'tnaqqis jew semi-devjazzjoni taħt il-proporzjon ta' Sortino u qligħ/telf taħt il-proporzjon Omega. L-ottimizzazzjoni tanalizza l-probabbiltà li jinkiseb ritorn fil-mira permezz tas-simulazzjoni Monte Carlo. Ir-riżultati tal-ottimizzazzjoni tal-portafoll jintwerew b'charts tal-ippeżar u distribuzzjonijiet tar-ritorn kif ukoll azzjonijiet ta 'akkwist u likwidazzjoni meħtieġa. Il-proċess ta 'ottimizzazzjoni jiffranka portafolli possibbli tul l-estremitajiet tal-fruntiera effiċjenti. Profili pivotali għar-redditu minimu u massimu, ir-riskju u l-proporzjonijiet jistgħu sussegwentement jiġu mgħobbija għall-analiżi. L-analiżi teknika hija pprovduta b'ritorn totali ttestjat lura mill-kummerċ tas-sinjali u ottimizzazzjoni awtomatika tal-kostanti tal-perjodu tekniku għal kull investiment jew il-portafoll totali li jirriżulta fl-ogħla redditu ttestjat lura. Indikaturi ta 'analiżi teknika b'analiżi dettaljata ta' charting u ttestjar lura jinkludu medja li tiċċaqlaq sempliċi (SMA), rata ta 'bidla (ROC), konverġenza/diverġenza medja li tiċċaqlaq (MACD), indiċi ta' saħħa relattiva (RSI) u Bollinger Bands. Il-mudell huwa kompatibbli ma 'Excel 97-2013 għall-Windows u Excel 2011 jew 2004 għall-Mac bħala soluzzjoni ta' ottimizzazzjoni tal-portafoll ta 'cross platform.